Ущелье Коксай является самым восточным ущельем Таласского Алатау в пределах Казахстана. Восточнее ущелья Коксай расположено ущелье Куркуреу, западнее — ущелье Аксай. По гребню правого склона ущелья проходит граница с Киргизией.
Общее направление простирания ущелья ЮЗ-СВ; на всё своём протяжении ущелье представляет собой крутосклонную V-образную долину. Орографически ущелье относится к бассейну реки Талас.
С 90-х годов 20-го века территория ущелья входит в состав заповедника Аксу-Джабаглы (Аксу́-Жабагли́нский госуда́рственный приро́дный запове́дник (каз. Ақсу́-Жабағылы́ мемлекетті́к табиғи́ қорығы́)).
В качестве координат данной точки даны координаты места слияния двух ущелий-истоков Коксая — северный берег озера.