Река Азау начинается из ледника Большой Азау и заканчивается после слияния левого притока Терскол и правого притока Донгуз-Орун. После этого река начинает называться Баксан. На современных картах, например, на ГУГЛ-картах вся река, начиная от истока из ледника Большого Азау называется Баксан. Это неправильно.
По реке Азау проходит граница между Главным Кавказским хребтом (правый борт долины) и Боковым хребтом (левый борт долины).
Длина долины Азау около 6-7 км.
Нижняя часть долины Азау поросла на старых моренах великолепными сосновыми лесами.
В средней части долины Азау растет березовый лес, который до недавнего времени страдал от постоянный снежных лавин, сходящих с северного склона горы Чегет. Примерно 8 лет назад у основания 3 основных кулуаров, по которым сходят лавины построили противолавинный вал, который защитил березовый лес. Но теперь и сосновый лес и березовый активно вырубается для строительства частных туристических гостиниц и ресторанов.
Верхняя часть долины реки Азау находится в пограничной зоне, и чтобы зайти туда необходимо иметь пограничный пропуск.
В верхней части долины Азау водятся серны, кавказский тур, медведь.